こんにちは。
私が投資しているライオンプレミアムの取引レポートを調査してみたので、その内容をまとめていきます。
正直マニアックな内容ではあるので、興味のない方は読み飛ばしてください。笑
そもそもライオンプレミアムって何？っていう方は下の記事をどうぞ。
では、本題ですが、ライオンプレミアムを契約するとWeekly ReportやMonthly Reportが送られてきます。
Weekly Reportは下図のように新規注文と決済注文の一覧になっています。
ラインプレミアムのWeekly Report抜粋
Weekly Reportの内容も分析していきますので、別記事で紹介したいと思います。
一方、Monthly Reportではマーケット総括やトレード総括に加え、下図のような1ヵ月の取引結果がまとめられています。
ラインプレミアムのMonthly Report抜粋
今回は、このMonthly Reportを過去に遡って調査してみました。
ライオンプレミアムの取引結果の分析
取引結果一覧
2020年の取引結果を一覧にしてみました。
項目が多いので、取引回数、勝率、総獲得PIPS、PF(ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ)のみ記載しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 取引回数 | 1399 | 1728 | 4970 | 2453 | 1873 | 2314 |
| 勝率 | 53.8% | 54.5% | 54.6% | 57.7% | 58.0% | 55.5% |
| 総獲得PIPS | 3573 | 6239 | 11842 | 8927 | 6810 | 6383 |
| PF(ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ) | 1.22 | 1.32 | 1.20 | 1.37 | 1.37 | 1.25 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 取引回数 | 1679 | 1586 | 1921 | 1851 | 2408 | 2183 |
| 勝率 | 59.5% | 58.6% | 56.6% | 56.6% | 56.5% | 55.0% |
| 総獲得PIPS | 7818 | 6333 | 5505 | 7022 | 7941 | 6762 |
| PF(ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ) | 1.50 | 1.41 | 1.26 | 1.38 | 1.33 | 1.30 |
PFはMonthly Reportの中には記載がないのですが、私自身で計算して表につけ加えています。
PFとは「総利益÷総損失」で算出されるよ。
1.0が基準で、大きい数値になるほど、利益が出ているシステムってこと。
逆に1.0以下だと、利益より損失の方が大きいっていうことを意味するんだ。
勝率とPF(プロフィットファクター)
FXに限らず様々な投資において、その投資戦略が優れたものなのか？を判断するために、勝率とPFは重要な指標となります。
勝率は分かりやすいですが、基本的には高い方がよいですよね。
しかし、勝率が高くても損大利小なトレードだとトータル利益はマイナスになってしまいます。
そこで確認すべきはPFです。
PFは『 総利益÷総損失 』で計算されるので、「1」より多ければトータルプラスということになります。
ネットやSNSよく見るEAの宣伝記事では「勝率90%」とか、PFもざらに「10」を超えるものもあるので、若干ライオンプレミアムの数値は物足りなさを感じます。
ただ、より重要なのはその安定性です。
ライオンプレミアムの結果をみると、勝率55%前後、PF1.3前後で推移しており、安定した運用実績になっています。
総獲得PIPS
続いて総獲得PIPSですが、ライオンプレミアムの結果を見ると、ほぼ毎月6,000pips以上獲得しています。
自分でFX取引をされている方なら、このすごさが分かって頂けるかと思います。
例えば100万円の証拠金用意し、1Lot(10万通貨)で取引をした場合、600万円の利益を得られるという計算になります。
トレード1回あたりの平均利益は20pips程度ですが、ライオンプレミアムでは多通貨・複数の投資ロジックを駆使し、1日平均100回近いトレードを行うことで、このような結果を残しています。
ライオンプレミアムの取引結果と相場の値動きとの相関
ここではライオンプレミアムの取引結果と相場の値動きとの関係について分析していきます。
相場の値動きを表す指標の一つとしてボラティリティがあります。
ボラティリティとは、相場変動の度合いを示す言葉で、「ボラティリティが大きい」とは、相場変動が大きいことを意味し、「ボラティリティが小さい」とは、相場変動が小さいことを意味するよ。
FXは相場の変動を利用して利益を上げるものなので、ある程度相場が動いてくれないといけないわけです。
2019年1月から2020年12月までの総獲得PIPSとボラティリティの推移をグラフにしてみました。
青色の線が総獲得PIPSの推移、黒色がボラティリティの推移を表しています。
上記のグラフをみてわかる通り、ボラティリティの変化に応じて総獲得PIPSも変化していることが分かります。
2020年3月に大きく跳ねていますが、これはコロナ禍による相場ですね。
ここでもしっかり利益を上げていることが分かります。
また、もう一つ特筆すべきは、コロナ相場前後でボラティリティは大きさは変わりませんが(黒矢印)、総獲得PIPSは上昇していることが分かります(青矢印)。
総獲得PIPSが増えている理由としては、取引ロジックや運用システムが改善されたことが考えられます。
ライオンプレミアムの取引結果と配当との相関
続いて、ライオンプレミアムの取引結果と実際に口座に振り込まれた配当の相関について確認していきます。
同じように2019年1月から2020年12月までの総獲得PIPSと配当の推移をグラフにしてみました。
こちらも総獲得PIPSの変化に応じて、配当も変化していることが分かります。
しかし、先ほど述べたように総獲得PIPSがコロナ相場以降増加しているのにも関わらず(青矢印)、配当は減少しています(赤矢印)。
その理由として出資者が増えたことが考えられます。
取引ロットが同じであれば、出資者が増えれば増えるほど1人当たりの配当は小さくなります。
以前に比べてラインプレミアムの配当は減りつつありますが、しばらく様子見することにします。