今回はGogoJungleで販売されているEA「AssyeGBP」を分析したので、その結果を紹介します。
購入を検討されている方の参考になれば嬉しいです。
AssyeGBPとは？
AssyeGBPは、GBPJPYの1分足で稼働させるEAです。
ボリンジャーバンドをトリガーにして、トレンドに沿ったエントリーを行います。
ナンピン・マーチンゲールは採用しておらず、基本ポジション数は1つのためリスクを抑えて運用することができます。
AssyeGBPの概要です。
| EA名 | AssyeGBP |
|---|---|
| 開発者 | アオタロウ |
| 通貨ペア | GBPJPY |
| 取引スタイル | デイトレード |
| 最大ポジション数 | 1 |
| 使用時間足 | 1分足 |
| 最大ストップロス | 55 |
| テイクプロフィット | 180 |
| 両建て | なし |
| 価格 | ¥39,800 |
| 販売開始日 | 2020年10月29日 |
| 購入者数 ※2024/1/7時点 | 180名 |
購入者数は180名となっており、かなり人気のEAです。
価格は39,800円とGogoJungleのなかでは少し高めですが、バックテストの結果から考えると1ロットで運用すれば1か月で十分元が取れる金額です。
バックテストレポート
AssyeGBPのバックテストレポートについて分析していきます。
Gogojungleで販売されているEAは、バックテストレポートが公開されており、EAを購入していない方でも見ることができます。
実際のバックテストレポートを見たい方は下記からどうぞ。
また、バックテストレポートの見方については、下記で詳しく解説していますのでご確認ください。
バックテストレポートの詳細
バックテストレポートを確認するときにネックになるのが、取引数量や口座の通貨単位が開発者によってバラバラということです。
単利運用なのか複利運用なのか、また、ドル建て口座なのか円建て口座なのかで、同じEAでも違う結果になってしまいます。
他のEAと比較するためには、基準を揃える必要があります。
そこでバックテストレポートの全取引を分析し、pips単位での損益を算出しました。
その結果が下記になります。
| 取引開始 | 2004/1/1 | 取引終了 | 2019/12/17 |
| 不整合 チャートエラー | 0 | モデリング 品質 | 99.90% |
| 通貨ペア | GBPJPY | スプレッド (point) | 15 |
| 取引数 | 4,116 | 勝率 | 59.0% |
| 勝ち回数 | 2,430 | 負け回数 | 1,676 |
| 総益 (pips) | 15,869 | プロフィット ファクター | 1.25 |
| 総利益 (pips) | 79,681 | 総損失 (pips) | -63,812 |
| 最大利益 (pips) | 223 | 最大損失 (pips) | -69 |
| 平均利益 (pips) | 33 | 平均損失 (pips) | -38 |
| 最大ドローダウン (pips) | 2,012 | ドローダウン 最大回復時間 | 12367:30 |
| 平均保有時間 | 4:07 | 最大保有時間 | 34:02 |
| プラス月数 | 128 | マイナス月数 | 64 |
| 月平均損益 (pips) | 83 | 月別勝率 | 66.7% |
損益
最終的な損益は、15,869pipsとなっています。
1ロット（10万通貨）で運用した場合、1,586万円の損益ということになります。
スプレッド
スプレッドは売値と買値の価格差のことで、実質的な取引コストになります。
設定が小さければ良い結果が出やすく、高ければ高いほど利益を出すのが難しくなります。
本バックテストでは、15point、つまり1.5pipsで設定されています。
国内FX業者のGBPJPYのスプレッドは1.5pips以上の業者もあるので注意です。
下記サイトでリアルタイプのスプレッド値が確認できます。
モデル品質・不整合チャーエラー
モデル品質は90%（あるいはそれ以上）、不整合チャートエラーは0が望ましいです。
本バックテストではモデル品質は99.9％、不整合チャートエラーは0なので問題ないです。
バックテスト期間と総取引数
本バックテストの運用期間は、2004年~2019年までの約16年間となっており、十分な検証期間といえます。
上記期間のうちFXの稼働日はざっくり4,000日くらいあります。
一方、取引回数が4,116回なので、1日に1回程度の取引頻度ということになります。
月間損益
月毎の損益です。
2004年1月から2019年12月までの192か月間でマイナス月は64回あります。
勝率としては66.7%です。
3か月に1回はマイナスになるので、もう少し安定してほしいところです。
1月間の平均損益は83pipsです。
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 818 | 461 | 58 | 233 | 49 | -114 | 9 | 134 | 103 | 44 | -342 | 196 | -13 |
| 2018年 | 319 | -63 | 42 | -8 | -74 | 86 | 96 | -60 | 126 | 136 | -48 | 225 | -140 |
| 2017年 | 652 | -2 | 153 | -114 | -31 | -60 | 161 | -87 | 163 | 166 | -41 | 247 | 96 |
| 2016年 | 1,720 | 128 | 7 | 405 | -7 | 364 | 160 | 456 | -34 | -115 | -62 | 51 | 368 |
| 2015年 | 778 | 286 | -121 | 22 | -31 | 336 | 41 | 207 | -6 | -35 | -164 | 59 | 185 |
| 2014年 | 1,084 | -54 | -182 | 187 | 103 | 135 | 90 | 130 | 50 | 140 | 46 | 329 | 109 |
| 2013年 | 343 | 374 | 209 | 143 | -521 | 206 | 3 | -30 | 21 | 44 | 43 | -29 | -118 |
| 2012年 | 849 | 53 | 82 | 264 | 42 | -26 | 273 | 195 | 19 | 135 | 40 | -165 | -64 |
| 2011年 | 503 | 66 | -230 | 447 | 24 | -169 | 174 | 131 | 225 | 64 | -402 | 158 | 14 |
| 2010年 | 1,791 | 215 | -206 | 359 | 16 | -123 | 71 | 357 | 677 | 305 | 128 | 116 | -124 |
| 2009年 | 2,238 | 125 | 80 | 653 | 230 | -85 | -186 | 587 | 269 | 48 | 449 | -122 | 188 |
| 2008年 | -1,062 | -265 | 94 | -143 | 393 | 370 | -130 | -141 | -81 | -105 | -407 | -107 | -538 |
| 2007年 | 2,715 | 353 | 388 | 7 | 180 | 286 | 222 | 77 | 460 | 429 | 368 | -226 | 171 |
| 2006年 | 1,169 | -50 | -34 | 187 | 133 | 486 | 114 | 88 | 5 | 323 | -123 | -197 | 238 |
| 2005年 | 1,377 | -13 | 113 | 333 | 226 | 33 | 161 | 168 | 151 | 214 | 121 | -180 | 50 |
| 2004年 | 576 | 481 | 224 | -209 | -60 | -210 | -9 | -357 | 248 | 307 | 225 | -108 | 45 |
年間損益
年毎の損益です。
2008年はマイナスとなっています。できれば年単位ではプラスとなってほしいところです。
損益推移
損益推移です。
2008年のところで大きく落ち込んでいますね。
そのほかの年では大きなドローダウンはなく、きれいな右肩上がりになっています。
損益分布
1回の取引での損益額の分布です。
最大ストップロスが55pipsで設定されているため、そこでの取引回数が最も多いです。
それ以外は正規分布のような形の損益分布となっています。
ポジション保有時間
ポジションの保有時間の分布です。
98%のポジションは24時間以内に処理されています。
収益性
バックテストレポートの結果をもとに、どれくらいの収益性があるかを考えてみます。
1ロット(10万通貨)で運用した場合の、月利回りを計算してみました。
| 通貨ペア | GBPJPY |
| レート | 186.989 |
| ロット | 1 |
| 必要証拠金 | 747,956円 |
| 月平均損益 | 83,081円 |
| 月利回り | 11.11% |
必要証拠金は1ロットのポジションを持つために必要な最低金額ですので、実際は含み損やドローダウンを考慮し、もう少し資金を入れる必要はあります。
それでも、月の利回りは11％を超える結果ですので、期待のできるEAと考えています。
フォワードテスト
GogoJungleのサイトでAssyeGBPのフォワードテストの結果が公開されています。
2020年10月 ~ 2023年11月現在の運用で29万円以上の収益となっており、順調に利益を上げています。
| 収益 | 294,293円 | 収益率 | 144.00% |
| プロフィット ファクター | 1.32 | 勝率 | 59.52% |
| リスク リターン率 | 4.53 | 最大保有 ポジション数 | 1 |
| 平均利益 | 3,427円 | 最大 ドローダウン | 21.68% (64,908円) |
| 平均損失 | -3,808円 | 最大利益 | 18,090円 |
| 口座残高 | 1,294,293円 | 最大損失 | -6,290円 |
最新情報は下記から確認できます。
フォワードテストの詳細
バックテストレポート同様、基準を揃えないと良し悪しが判断できないので、フォワードテストの結果をpips単位で換算しました。
その結果が下記になります。
| 取引数 | 625 | 勝率 | 59.5% |
| 勝ち回数 | 372 | 負け回数 | 253 |
| 総益 | 3,116pips | プロフィット ファクター | 1.32 |
| 総利益 | 12,750pips | 総損失 | -9,634pips |
| 最大利益 | 181pips | 最大損失 | -63pips |
| 平均利益 | 34pips | 平均損失 | -38pips |
| 最大ドローダウン | 640pips | ドローダウン 最大回復時間 | 4464:30 |
| 平均保有時間 | 5:23 | 最大保有時間 | 82:38 |
| プラス月数 | 25 | マイナス月数 | 13 |
| 月平均損益 | 84pips | 月別勝率 | 65.8% |
勝率、プロフィットファクター、月平均損益などの結果は、バックテストとほぼ同等の数値となっており、期待通りの収益を上げていることが分かります。
最後に
以上、AssyeGBPの分析結果について解説しました。
フォワードテストでも安定した成績となっており、今後も期待できそうです。
ぜひ参考にしてください。