こんにちは。
今回は、優秀なEA(Expert Advisor)の見分け方についての解説記事・第3弾です。
これまでの解説記事は下記をご確認ください。
本記事では、分析ツール（QuantAnalyzer）やエクセルを使い、バックテストレポートをさらに詳しく分析していきます。
それではよろしくお願いします。
QuantAnalyzerを使用した分析
QuantAnalyzerはチェコ共和国に本拠を置くStrategyQuant社により開発されました。
リアル口座の売買履歴やバックテストのデータを読み込んで分析する事ができるツールです。
曜日毎や月毎の取引結果を確認できたり、複数のEAを組み合わせたときの結果を確認することができます。
Quant Analyzerは下記からダウンロードできます。
無料版と有料版がありますが、無料版でも役に立つ機能がたくさんあります。
インストール方法や使い方の説明は省略しますね。
検索すればたくさん記事が出てくるのでそちらに譲ります。
取引結果一覧をより詳細に確認
バックテストレポートでは下記のように取引結果一覧が表示されます。
一方、Quant Analyzerでは下記のように1回の取引ごとにより細かいデータを表示してくれます。
それぞれの取引の保有期間（エントリーからクローズまでの期間）やpipsでの損益などを確認することができます。
年毎・月毎・曜日毎・時間毎の損益を確認
バックテストレポートでは、バックテスト全体での損益やプロフィットファクターなど各種データを表示してくれます。
一方、Quant Analyzerでは年毎・月毎・曜日毎・時間毎などより細かくデータを確認することができます。
例えば下記は、月毎の損益です。
これを見れば数か月間、損益のマイナスが続くことがあるということが分かります。
実際にEAを稼働させた際、月の損益がマイナスになったとしても、慌てずに様子をみることができるかと思います。
また、下記のようにグラフィカルに様々なデータを表示してくれます。
時系列での損益グラフを確認
バックテストレポートでも損益グラフが表示されるのですが、横軸が決済した取引の順番になっているため時系列での様子が分かりません。
例えば、下記のバックテストレポートのグラフを見てみましょう。
基本的には右肩上がりのグラフになっており、安定したEAのように見えます。
では、このバックテストレポートをQuant Analyzerに読み込ませます。
すると下記のように横軸を取引の日付で表示してくれます。
これを見ると赤丸部は残高が変動しておらず、取引がされていないことが分かります。
直近は取引がされにくくなってきているのかと疑念が出てきますね。
また、赤色の領域はMax stagnationということで、最高値を更新できなかった期間です。
バックテストレポートでは順調に右肩上がりのように見えても、約1年間最高値を更新できず、我慢の期間があるということが分かります。
エクセルを使った分析
Quant Analyzerを使えば手間なく分析ができるのですが、自分好みの分析をしたい場合はやはりエクセルが便利です。
私が行ったエクセルでの分析の一例を紹介します。
取引結果概要をpips単位で確認
バックテストレポートでは下記のように取引結果の概要が表示されます。
バックテストレポートの概要で分かりにくいのが、単位が表示されていないことです。
例えば総損益は4017.31と記載されていますが、4017.31ドルなのか4017.31円なのかが一目で分かりません。
今回のEAでいえば「ドル」なので、総損益は4017.31ドルということになります。
ここで問題になるのが、他のEAと比較がしづらいということです。
特に、総損益などは取引ロットによって数字が変わります。
今回のバックテストではすべて0.1ロットでの取引ですしたが、1ロットで取引させれば総損益は40173.1ドルになってしまいます。
他のEAと比較するには取引結果をpipsで確認する必要があります。
バックテストレポートの取引結果一覧をエクセルで処理しpips単位で算出しました。
その一例です。
| ドル | pips | |
|---|---|---|
| 総利益 | 10,689.81 | 9,511 |
| 総損失 | -6,672.5 | -5,889 |
| プロフィットファクター | 1.60 | 1.62 |
| 平均勝ちトレード | 36.11 | 32.13 |
| 平均負けトレード | -23.66 | -20.88 |
| 最大ドローダウン | 329.35 | 272.50 |
これにより他のEAと比較がしやすくなります。
為替と損益を合わせたグラフを確認
バックテストレポートのグラフで表示されるデータは証拠金残高・有効証拠金・取引数量のみです。
為替データを合わせて表示させることでより深い考察ができるようになります。
例えば、下記のバックテストレポートのグラフを見てみましょう。
こちらも右肩上がりのグラフで安定した利益を上げるEAのように見えます。
これをエクセルを使って為替とあわせて表示してみます。
青色が損益、オレンジ色がドル/円の為替になります。
横軸は取引の日付にしています。
赤丸部を見ると、為替の値動きが少ないレンジ相場となっているときはあまり利益が出ていません。
一方、緑丸部を見ると、為替が一方的に上昇しているタイミングで利益も大きく増加しています。
つまり、このEAはトレンドフォロー型のEAだということが考えられます。
このEAとその他のEAを組み合わせて分散を検討する場合、レンジ相場に強いEAを選定すれば相性がよさそうですね。
以上、Quant Analyzerとエクセルでの分析例を示してきました。
EAの開発をしている方はQuant Analyzerを使用している人も多いようですが、EAの利用だけをされる方はここまで分析するのは腰が引けるかもしれません。
ただ、大切な資金を使って運用させるので、納得いくまで調べてからでも遅くはないと思います。