今回はGogoJungleで販売されているEA「ユーティリティ・プレーヤー」を分析したので、その結果を紹介します。
購入を検討されている方の参考になれば嬉しいです。
概要
ユーティリティ・プレーヤーは、USDJPYの5分足で稼働させるEAです。
1つのEAの中に順張りと逆張りを共存させて収益の安定化を図るコンセプトにて設計されています。
ユーティリティ・プレーヤーの概要です。
| EA名 | ユーティリティ・プレーヤー |
|---|---|
| 開発者 | 令和のだぶるいー |
| 通貨ペア | USDJPY |
| 取引スタイル | スキャルピング |
| 最大ポジション数 | 2 |
| 使用時間足 | 5分足 |
| 最大ストップロス | 70 |
| テイクプロフィット | 16 |
| 両建て | あり |
| 価格 | ¥30,000 |
| 販売開始日 | 2019年9月12日 |
| 購入者数 ※2024/1/7時点 | 853名 |
購入者数は815名となっており、かなり人気のEAです。
テイクプロフィットを小さく設定し、コツコツ稼ぐEAになってます。
最大ストップロスも70に設定されているので安心です。
価格は27,000円とGogoJungleのなかでは少し高めですが、バックテストの結果から考えると1ロットで運用すれば1か月で十分元が取れる金額です。
バックテストレポートの分析
ユーティリティ・プレーヤーのバックテストレポートについて分析していきます。
Gogojungleで販売されているEAは、バックテストレポートが公開されており、EAを購入していない方でも見ることができます。
実際のバックテストレポートを見たい方は下記からどうぞ。
また、バックテストレポートの見方については、下記で詳しく解説していますのでご確認ください。
バックテストレポートの詳細
バックテストの条件
初期証拠金は100万円で、円建て口座です。
取引数量は、0.1ロット（1万通貨）です。
損益
最終的な損益は、+875,114円となっています。
スプレッド
スプレッドは売値と買値の価格差のことで、実質的な取引コストになります。
設定が小さければ良い結果が出やすく、高ければ高いほど利益を出すのが難しくなります。
本バックテストでは、変動となっています。
変動は実際のスプレッドにあわせた設定なので、よりリアルのトレードと近いバックテスト結果が得られます。
一方で、スプレッド耐性が確認ができないので注意です。
モデル品質・不整合チャーエラー
モデル品質は90%（あるいはそれ以上）、不整合チャートエラーは0が望ましいです。
本バックテストではモデル品質は99.9％、不整合チャートエラーは0なので、特に問題はない数値です。
バックテスト期間と総取引数
本バックテストの運用期間は、2004年~2023年までの約19年間となっており、十分な検証期間といえます。
2019年に発売開始されていますが、データ更新がされているというところもよいですね。
上記期間のうち平日の数はざっくり3,800日くらいあり、取引回数が3,827回なので、4日に3回程度の取引頻度ということになります。
個人的にはEAは1日1回くらい取引をしてほしいので、まずまずな回数といえます。
月間損益
月毎の損益です。
2004年1月から2023年2月までの230か月間でマイナス月は59回あります。
勝率としては75%くらいです。
ほかのEAではもっと勝率が高いものもありますが、マイナス月でもそこまで大きなマイナスではなく、コツコツ稼いでいくEAだと思います。
1月間の平均損益は4,099円です。
| 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 18,390 | 10,000 | 8,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 73,090 | 10,090 | 11,840 | -2,650 | 4,730 | 3,380 | 8,780 | 6,620 | 2,380 | 5,610 | 2,820 | 17,350 | 2,140 |
| 2021年 | 29,210 | 3,780 | -2,490 | -2,310 | -1,720 | -3,810 | 2,730 | 5,880 | 480 | 11,090 | 1,530 | 8,750 | 5,300 |
| 2020年 | 39,670 | 7,860 | -1,850 | 20,470 | 7,040 | 3,720 | 6,760 | 2,530 | -11,440 | 2,670 | 2,070 | -5,200 | 5,040 |
| 2019年 | 9,600 | 520 | 390 | 8,150 | 4,690 | -310 | 1,030 | 3,110 | -15,660 | 5,530 | 450 | 2,510 | -810 |
| 2018年 | 52,350 | 4,250 | 13,480 | -2,420 | 4,240 | 4,840 | 820 | 3,560 | 8,290 | 1,770 | 4,760 | 2,750 | 6,010 |
| 2017年 | 63,150 | 12,500 | 11,600 | 7,090 | -4,100 | 15,590 | -7,900 | 2,500 | 7,400 | -3,120 | -650 | 14,080 | 8,160 |
| 2016年 | 55,410 | -2,420 | 2,430 | 13,820 | 12,760 | 460 | 5,280 | 10,240 | -2,480 | -420 | 40 | 3,790 | 11,910 |
| 2015年 | 34,270 | -11,220 | -3,000 | -3,450 | 4,490 | 9,370 | 5,060 | 5,100 | 12,100 | 3,970 | 2,640 | 1,080 | 8,130 |
| 2014年 | 54,790 | -2,200 | 6,850 | 10,740 | -970 | -1,920 | 390 | -1,820 | 4,030 | 180 | 10,520 | 6,990 | 22,000 |
| 2013年 | 86,330 | 21,570 | 7,370 | 6,030 | 160 | 4,500 | 15,630 | 8,590 | 2,030 | 16,580 | 10,300 | -6,040 | -390 |
| 2012年 | 28,540 | 2,160 | -1,740 | 11,110 | -4,730 | -2,660 | 7,350 | 4,880 | 200 | 1,710 | -990 | 4,190 | 7,060 |
| 2011年 | 28,960 | -6,090 | 6,460 | 6,190 | 19,380 | 3,230 | 6,300 | 8,040 | -15,360 | 1,340 | -3,680 | 1,240 | 1,910 |
| 2010年 | 55,750 | 8,470 | 2,270 | 3,660 | 7,160 | 660 | 2,470 | 2,850 | 9,130 | 13,570 | 5,820 | -2,500 | 2,190 |
| 2009年 | 20,440 | 1,660 | -21,240 | 17,800 | 9,760 | -7,720 | -19,400 | 17,430 | 4,130 | 2,400 | -3,960 | 17,410 | 2,170 |
| 2008年 | 120,620 | 17,400 | 16,400 | 9,370 | 6,870 | 14,140 | 960 | 8,730 | 2,600 | 15,790 | -5,580 | 22,910 | 11,030 |
| 2007年 | 24,760 | 12,200 | -260 | 1,680 | -8,890 | -1,050 | -430 | 620 | -3,550 | -1,100 | 4,500 | 7,820 | 13,220 |
| 2006年 | 50,310 | 1,660 | 13,080 | -1,370 | 4,520 | 17,640 | 8,470 | 2,060 | -8,020 | 11,040 | 6,460 | -1,910 | -3,320 |
| 2005年 | 50,090 | 5,710 | 10,600 | 14,210 | 11,510 | -7,160 | 10,510 | -1,900 | -3,890 | -11,800 | -1,730 | 5,770 | 18,260 |
| 2004年 | 47,030 | 7,810 | 2,060 | 2,600 | -4,260 | 7,710 | 9,670 | 2,250 | 11,810 | 10,730 | 8,570 | -5,530 | -6,390 |
年間損益
年毎の損益です。
損益額のばらつきはありますが、マイナスの年はなく安定した結果となっています。
損益推移
損益推移です。
大きなドローダウンもなく、きれいな右肩上がりで安定していることが分かります。
損益分布
1回の取引での損益額の分布です。
おおよその取引は、2,000円以下の損益で決済される仕組みとなっています。
テイクプロフィットの設定が効いていますね。
ポジション保有時間
場合によっては12時間以上保持することもありますが、7割のポジションは4時間以内には決済されます。
フォワードテストの結果
GogoJungleのサイトでユーティリティ・プレーヤーのフォワードテストの結果が公開されています。
2019年8月 ~ 2023年9月現在の運用で143万円の収益となっており、順調に利益を上げています。
| 収益 | 1,432,960円 | 収益率 | 113.65% |
| プロフィット ファクター | 1.32 | 勝率 | 73.88% |
| リスク リターン率 | 4.24 | 最大保有 ポジション数 | 1 |
| 平均利益 | 10,821円 | 最大 ドローダウン | 14.49% （338,233円） |
| 平均損失 | -23,229円 | 最大利益 | 67,000円 |
| 口座残高 | 2,432,960円 | 最大損失 | -76,600円 |
最新情報は下記から確認できます。
最後に
以上、ユーティリティ・プレーヤーの分析結果について解説しました。
フォワードテストでも安定した成績となっており、今後も期待できそうです。
ぜひ参考にしてください。